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本来做期现套的无alpha战略的状况下,彻底盯梢沪深300指数 也便是tracking error能够做的很小 依照点数核算能够低于0.2个点 便是小于IF的动摇最小区间买卖本钱最大的当地在印花税,千一,还有冲击本钱,由于要敏捷的扫单购入股票组合,为了避免时刻上的危险露出,根本便是现价对手价在扫,有什么价 拿什么价(根本能够做到几秒钟完结一切买卖)。买卖本钱依照点数核算的话 大概是8/9个点一手(对应股指期货一手)套利区间 朴实的无alpha的 彻底仿制沪深300的套利区间 根本便是 IF股指和CSI300的指数的spread,随意弄个买卖App 拉一拉就看到了。套利区间在商场资金紧张或许商场动摇大的时分会有。比方前次光大出事的当天 价差就拉大了许多。归于开着机器买卖系统挂上 不必管 躺着都能够挣钱的。现货拟合好不好 这个不是要点,拟合能够拟合的十分好。一个略微大一点的组合,拟合的会更好。由于对应的股指期货的手术多,资金量大,股票组合精度高(由于股票只能100股为精度 有的时分会呈现算出来需要买150股的状况)。融资融券本来不太做 尽管账户都根本开了 不过不太做的原因是本钱高 不划算。每日持仓本钱就将近一个点了。转融通上线之前我就不在大陆了。所以上线今后也就没重视。再说点技能方面的吧。朴实的 盯梢指数 做彻底期现套的 技能难度其实不算高。有潜在空间的是 被炒了许多许多的alpha战略 寻觅alpha因子便是经过 各种条件来进行挑选股票 比方说 职业的alpha因子 把股票组合傍边的某些职业的占比调高 某些职业的占比调低 然后再输出新的组合。这是一类方向 不过根本上持仓时刻会久一些。还有一类方向是做朴实spread的arbitrage的。便是调理组合 从而使得组合的动摇增大,持仓不久,可是能够比朴实期限套 拉大 spread 合作必定的杠杆 从而获利。其实两者都是以必定的危险露出来换得超量收益的。仅仅比较一般公募基金的手法能够愈加灵敏。

假设每个月50股指期货能有30个点的实践升水,我不必传统的50etf基金来做套利标的,我用50etf期权来和50股指期货套利,以较小的期权时刻价值来交换杠杆率,那无危险利率一会儿就从12%跃升到了24%。而升水的起伏越大,利率提高的空间以倍数添加。并且啊,这儿面有一个大彩蛋,大家能够自己揣摩一会儿,我提示一下,假设股灾的话,就发财咯。

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谢邀。个股期货套利这个……个股哪有期货,大盘指数才有对应的期货叫股指期货。你是不是想问的是股指期货套利……股指和产品期货的套利原理是相同的。仅仅股指期货现金交割。使得套利有更大的发挥空间罢了。这样套的时分不只能够正套还能够反套。可操作形式就多样。不怕现货商联合起来逼仓。并且股指期货跟大盘联络十分紧,不容易被人控制价格。股指期货套利也是分:期现套利、跨期套利、跨商场套利、跨种类套利、内因套利、相关套利、牛市套利、熊市套利、蝶式套利、还有各种组合套利例如跨期蝶式套利等等……里边也有一些穿插的部分……简略的套利便是做不合理价差的回归。使用其间的相关性做对冲后获得的非并集部分的收益。或许是做的相关性种类价差变化方向的收益

股指期货套利和产品期货套利的原理是相同的,仅仅标的物不同,产品期货套利望文生义套利的东西是大宗产品,股指期货套利的标的物是股票指数,是无形的。这两种套利的意图都是经过对冲,获取低危险收益,区别是股指期货套利的交割是现金交割,比较方便快捷。

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